El sueño de Alejandría es una soprendente historia que arranca de algunos personajes de la anterior novela de Terenci Moix, No digas que fue un sueño.
Una novela histórica. La acción se inicia cuando Octavio Augusto acaba de vencer a Marco Antonio y Cleopatra VII. Estos se han suicidado y sus hijos pequeños, Alejandro Helios y Cleopatra Selene II, son obligados a participar en Roma en la ceremonia del desfile triunfal que celebra la victoria, antes de ser entregados a Octavia la Menor, hermana del emperador, para su educación y romanización.